Grid Trading là gì?
Grid Trading (Giao dịch lưới) là một công cụ cho phép bạn kiếm lời bằng các đặt một loạt các lệnh long và short tại nhiều mốc quanh một mức giá đã định. Nó sẽ hình thành một lưới giao dịch. Giao dịch lưới hoạt động hiệu quả nhất khi thị trường xảy ra biến động mạnh, giá lên xuống quanh các mốc giá đã đặt. Thông qua việc tự động thực hiện mua ở giá sàn và bán ở giá trần, chiến lược này đảm bảo sẽ thu về lợi nhuận khi giá bán cao hơn giá mua trong những thời điểm thị trường đi ngang, do đó không yêu cầu người sử dụng phải dự đoán hướng biến động của thị trường.
Grid Trading hiện đã được hỗ trợ cho các Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M (Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT và Hợp đồng BTCBUSD). Người dùng có thể tùy chỉnh và thiết lập các tham số của lưới, đặt các giới hạn dưới và trên của lưới, cũng như số lượng các lưới. Sau khi lưới được tạo, người dùng chỉ cần nhấp chuột một lần để kích hoạt và hệ thống sẽ tự động mua hoặc bán ở các mức giá đã đặt và thực hiện lệnh stop-loss hay take-profit dựa trên số tiền chia giữa các lưới. Để chốt lời, lưới cần phải được xây dựng thành một lệnh limit bán ở mức giá cao hơn mức giá thị trường hiện tại, và thành một lệnh limit mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại (nếu lệnh limit ban đầu có giá bằng với giá thị trường hiện tại, thị mặc định nó sẽ được xem là một lệnh limit mua). Biến động giữa các khung giá đã thiết lập càng cao, lợi nhuận sẽ càng lớn.
Cảnh báo rủi ro
Grid Trading là một chiến lược giao dịch, không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận mọi rủi ro khi sử dụng chiến lược giao dịch lưới. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc người dùng sử dụng tính năng này. Người dùng nên đọc và hiểu đầy đủ Hướng dẫn Giao dịch lưới và thực hiện kiểm soát rủi ro cũng như giao dịch sao cho phù hợp với khả năng tài chính của bản thân.
Làm thế nào để bắt đầu Grid Trading?
1. Mở chiến lược
Web: Sau khi đăng nhập, tại giao diện giao dịch Hợp đồng Tương lai USDT-M, nhấn “Giao dịch lưới” để truy cập trang giao dịch lưới.
Di động: Truy cập Futures, rồi đến giao dịch Hợp đồng USDT-M, nhấn vào góc trên bên phải và chọn “Giao dịch lưới”. (sắp được hỗ trợ)
2. Trang thiết lập Giao dịch lưới
Chọn loại hợp đồng mà bạn muốn thực hiện chiến lược, đặt các tham số của lưới, nhấn tạo và xác nhận bắt đầu giao dịch lưới.
Xin lưu ý rằng bạn sẽ tạo giao dịch lưới thất bại nếu những trường hợp sau xảy ra:
- Khi hợp đồng đó đang có sẵn một giao dịch lưới đang vận hành.
- Khi hợp đồng đó có sẵn lệnh đang mở.
- Khi bạn đang ở chế độ phòng hộ, vui lòng chuyển sang chế độ một chiều.
- Khi bạn vượt quá giới hạn, tổng số lượng lưới có thể sử dụng và giới hạn kích hoạt lưới là 10.
3. Cơ chế Giao dịch lưới
Chu trình Giao dịch lưới:
- Điều kiện kích hoạt (không bắt buộc)
- Thiết lập ban đầu
- Mở lệnh
- Cập nhật lưới
- Điều kiện chấm dứt (không bắt buộc)
- Hủy bỏ lệnh
1. Điều kiện kích hoạt (không bắt buộc)
Đặt tham số 10, 11
Người dùng có thể chọn bắt đầu lệnh giới hạn lưới ngay lập tức hoặc chọn kích hoạt khi giá thị trường đạt đến một giá trị nhất định. Các lệnh lưới sẽ được kích hoạt khi loại giá kích hoạt đã chọn (Giá gần nhất hoặc Giá đánh dấu) tăng lên trên hoặc giảm xuống dưới giá kích hoạt.
2. Thiết lập ban đầu
Đặt tham số 1, 2, 3, 4, 6
Thiết lập ban đầu bao gồm việc xác định một loạt các mức giá, theo giá thị trường mới nhất (giá mua, giá bán, giá giữa), đặt lệnh limit bán ở mức giá cao hơn giá thị trường và lệnh limit mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường, sau đó đợi giá được kích hoạt.
Lưu ý rằng số lượng lệnh limit là số lượng lưới +1 tại thời điểm thiết lập ban đầu vì không có vị trí nào được giữ. Một trong số đó (lệnh gần nhất với giá thị trường) là lệnh mở ban đầu đang chờ thực hiện;
3. Mở lệnh
Mở lệnh là việc đợi thị trường biến động đến điểm giá gần nhất và giao dịch sau khi đã thiết lập ban đầu. Không cần thao tác đặc biệt nào cho quá trình này.
4. Cập nhật lưới
Cập nhật lưới có nghĩa là mỗi khi chạm đến một điểm giá, v.d. khi lệnh limit được khớp, lệnh limit của lưới sẽ cập nhật kịp thời. Giá của lệnh được thực hiện gần đây nhất sẽ luôn là giá được để trống, sau đó các lệnh limit mua hoặc bán được khớp theo các thông số đã đặt, do đó số lượng lệnh limit trong lưới được duy trì, như được minh họa trong ví dụ sau đây.
Giá thị trường ban đầu là 10010 và giá giới hạn lưới tại mỗi đơn vị là:
| Giá | Hướng |
| 10200 | Bán |
| 10100 | Bán |
| 10000 | Mua |
| 9900 | Mua |
| 9800 | Mua |
Giả sử rằng giá giảm xuống 10000 và lệnh mua được thực hiện, đó là vị trí mở lệnh ban đầu và lệnh giới hạn lưới sẽ trở thành:
| Giá | Hướng |
| 10200 | Bán |
| 10100 | Bán |
| 10000 | – |
| 9900 | Mua |
| 9800 | Mua |
Giá tăng lên 10100 và lệnh bán được thực hiện, và các lệnh giới hạn lưới được cập nhật như sau:
| Giá | Hướng |
| 10200 | Bán |
| 10100 | – |
| 10000 | Mua |
| 9900 | Mua |
| 9800 | Mua |
Khi giá giảm xuống 9900 và hai lệnh bán được thực hiện, các lệnh giới hạn lưới được cập nhật như sau:
| Giá | Hướng |
| 10200 | Bán |
| 10100 | Bán |
| 10000 | Bán |
| 9900 | – |
| 9800 | Mua |
Cứ thế lặp lại.
5. Điều kiện chấm dứt (không bắt buộc)
Đặt tham số 12
Người dùng có thể chọn chấm dứt vận hành lưới theo cách thủ công hoặc đặt Điều kiện chấm dứt.
Chấm dứt có nghĩa là khi giá thị trường tăng trên Stop_upper_limit hoặc giảm xuống dưới Stop_lower_limit tức là thị trường không còn theo xu hướng dao động nữa, lưới sẽ ngừng hoạt động.
6. Hủy bỏ lệnh
Đặt tham số 13, 14
Người dùng có thể chọn hủy tất cả các lệnh và đóng tất cả các vị trí theo cách thủ công hoặc tự động sau khi lưới dừng.
Khi kích hoạt tính năng hủy tất cả các lệnh khi dừng, hệ thống sẽ tự động hủy tất cả các lệnh chưa thực hiện khi lưới dừng; Khi bật tính năng đóng tất cả các lệnh khi dừng, hệ thống sẽ tự động đóng tất cả các vị trí đang mở theo giá thị trường khi lưới dừng.
Lưu ý rằng trong quá trình vận hành lưới, các trường hợp sau sẽ làm cho lưới bị dừng:
1. Chấm dứt lưới theo cách thủ công
2. Ký quỹ không đủ khiến một số vị thế bị thanh lý hoặc không thể đặt lệnh
3. Hủy thủ công một số hoặc tất cả các lệnh giới hạn lưới
4. Đóng thủ công một số hoặc tất cả các vị thế của lưới
5. Khi hợp đồng được chuyển giao, sản phẩm không còn tồn tại và chiến lược lưới sẽ tự động bị dừng. Trong quá trình chuyển giao, hệ thống sẽ tự động loại bỏ các lệnh giới hạn của người dùng và giải quyết các vị thế đang mở.
Hệ thống sẽ nhắc nhở các hành động trên nếu một chiến lược lưới đang hoạt động, thông báo như hình dưới đây:
4. Tham số Giao dịch lưới
| 1 |
|
| 2 |
Đặt giá sàn và giá trần của lưới (không thể sửa đổi sau khi đặt lệnh lưới). Nếu lưới cao nhất hoặc thấp nhất bị vượt quá, sẽ không có thêm vị thế nào được mở.
Ví dụ: nếu giá BTCUSDT hiện tại là 18000, người dùng cho rằng giá sẽ giảm khi đạt trên 19000, trong trường hợp này, giá trần có thể được đặt thành 19000. Sau khi giá đạt đến 19000, lưới sẽ không còn mở các vị thế.
|
| 3. |
1. Số học: Mỗi lưới có giá chênh lệch ngang nhau.
Lưới số học chia phạm vi giá từ grid_lower_limit đến grid_upper_limit thành grid_count theo chênh lệch giá bằng nhau.
Sự chênh lệch giá của mỗi lưới là:
price_diff = (grid_upper_limit – grid_lower_limit) / grid_count
Sau đó, nó xây dựng một loạt các khoảng giá:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
…
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Tại grid_upper_limit，n = grid_count
Ví dụ: Arithmetic grid_lower_limit = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, … (giá sau cao hơn giá trước 100)
2. Hình học: Mỗi lưới có tỷ lệ chênh lệch giá bằng nhau.
Lưới hình học chia phạm vi giá từ grid_lower_limit đến grid_upper_limit thành grid_count theo tỷ lệ chênh lệch giá bằng nhau.
Tỷ lệ chênh lệch giá của mỗi lưới là:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
Sự chênh lệch giá của mỗi lưới là:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) – 1) * 100%
Sau đó, nó xây dựng một loạt các khoảng giá:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit* price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
…
price_n = grid_lower_limit* price_ratio ^ (n-1)
Tại grid_upper_limit，n = grid_count
Ví dụ: Geometric grid price_diff_percentage = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1, … (giá sau cao hơn 10% so với giá trước)
|
| 4 |
Mức tối thiểu là 2 và tối đa là 149
Lưu ý: Chênh lệch giá không được nhỏ hơn độ chia nhỏ nhất, nếu không, nó yêu cầu điều chỉnh Grid_count hoặc giới hạn trên/dưới của Grid.
Làm thế nào để tính toán?
1. Arithmetic grid, price_diff=(grid_upper_limit – grid_lower_limit)/gridCount<tickSize
2. Geometric grid, min_price_diff=grid_lower_limit*price_ratio<tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
|
| 5 |
Lưu ý rằng nếu Lợi nhuận/lưới thấp hơn hoa hồng của maker, hệ thống sẽ nhắc rằng tổng lợi nhuận lưới có thể không bao gồm phí giao dịch.
Làm thế nào để tính toán? (Lợi nhuận/lưới được ước tính và chỉ để tham khảo)
1. Lưới số học
profit_per_grid_lower=[1+ (grid_upper_limit – grid_lower_limit)/(grid_count* grid_upper_limit )]*(1-commission%)^2-1
profit_per_grid_higher=[1+(grid_upper_limit – grid_lower_limit)/(grid_count*grid_lower_limit)]*(1-commission%)^2-1
Ví dụ: Khoảng giá 1000-2000, Grid_count 10, Hoa hồng 0,1%, thì chênh lệch giá của mỗi lưới là: (2000-1000) / 10 = 100 ， profit_per_grid_lower = ((2000 + 100) / 2000) × (1- 0,1%) × (1-0,1%) – 1 = 4,79% ； profit_per_grid_higher = ((1000+100)/1000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=9.78%
2. Lưới hình học:
profit_per_grid_geo=(grid_upper_limit/grid_lower_limit)^(1/grid_count)-1-2*transaction fee%
Ví dụ: Khoảng giá 1000-2000, Grid_count 10, Hoa hồng 0,1%, thì tỷ lệ giá của mỗi lưới là: (2000-1000) ^ (1/10) = 107,18%, Lợi nhuận/lưới = 107,18% -1-2 × 0,1% = 6,98%
|
| 6 |
Ký quỹ ban đầu = initial_value / leverage
Người dùng có thể nhập hoặc kéo thanh trượt theo cách thủ công (tỷ lệ phần trăm của số tiền có thể đầu tư lên đến 100%, Số tiền ký quỹ ban đầu = tỷ lệ phần trăm * số dư ký quỹ) và nó phải nằm trong khoảng giữa min_initial_margin và số dư ký quỹ.
min_initial_margin= minQty*sum(price)/（leverage*adjust_coef）
minQty: the minimum grid_qty
Adjust_coef: mặc định hiện tại là 0.9, nó sẽ được điều chỉnh theo điều kiện thị trường
|
| 7 |
Tổng đầu tư = Ký quỹ ban đầu * đòn bẩy
Sau khi đặt đòn bẩy, Giá trị ban đầu tối thiểu = tổng (giá * tối thiểu); Giá trị ban đầu tối đa = ký quỹ * đòn bẩy
|
| 8 |
grid_qty = adjust_coef * initial_margin*leverage / sum(price)
|
| 9 |
|
| 10 |
1. Loại kích hoạt lưới: Khi giá cuối cùng hoặc giá thị trường bạn chọn đạt đến giá kích hoạt đã đặt, lưới sẽ bắt đầu chạy.
2. Loại kích hoạt dừng: Khi giá cuối cùng hoặc giá thị trường của biểu tượng bạn chọn đạt đến giá dừng trên cùng hoặc dưới cùng đã đặt, lưới sẽ bị dừng.
|
| 11 |
Lệnh lưới sẽ được kích hoạt khi Giá cuối cùng / Giá đánh dấu tăng lên trên hoặc giảm xuống dưới giá kích hoạt bạn nhập.
|
| 12 |
1. Stop_upper_limit
Giá Stop Loss đỉnh phải cao hơn giá trần, giá gần nhất và giá kích hoạt; khi giá thị trường mới nhất đạt đến Stop_upper_limit, lưới sẽ ngừng hoạt động.
2. Stop_lower_limit
Giá Stop Loss đáy phải cao hơn giá trần, giá gần nhất và giá kích hoạt; khi giá thị trường mới nhất đạt đến Stop_lower_limit, lưới sẽ ngừng hoạt động.
|
| 13 |
Kích hoạt tính năng hủy tất cả các lệnh khi dừng để tự động hủy tất cả các lệnh chưa thực hiện khi lưới dừng; khi tắt, bạn có thể hủy thủ công sau khi lưới dừng.
|
| 14. |
Kích hoạt Hủy bỏ tất cả các Lệnh khi Dừng sẽ tự động đóng tất cả các vị trí đang mở theo giá thị trường cho biểu tượng khi lưới dừng; khi vô hiệu hóa nó, bạn có thể đóng tất cả các vị trí theo cách thủ công sau khi lưới được dừng.
|
* Các gợi ý cài đặt thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giao dịch Futures có rủi ro đáng kể và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh.
5. Cách kiểm tra Lưới đang hoạt động
| Thời gian | Thời gian tạo lưới |
| Ký hiệu | For contracts in grid trading, users can click on the leverage displayed next to the symbol to adjust the grid leverage. |
| Ký quỹ ban đầu | Ký quỹ tại thời điểm tạo lưới |
| Tổng lợi nhuận | Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận lưới + PNL chưa ghi nhận |
| Tổng lợi nhuận % | ROI = Tổng lợi nhuận / ký quỹ ban đầu * 100% |
| Lợi nhuận đã ghi nhận |
Lời và lỗ đã ghi nhận từ giao dịch lưới
Lợi nhuận cộng dồn của tất cả các lệnh đã hoàn thành. Đối với loại lưới số học, tổng lợi nhuận = số lượng lệnh đã hoàn thành * Lợi nhuận / lưới – tổng hoa hồng
|
| PNL chưa ghi nhận | Lời và lỗ chưa ghi nhận trên các lệnh đang mở được tính toán dựa trên Giá đánh dấu / Giá cuối cùng và tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu |
| Thời gian | Bắt đầu từ khi tạo lưới, khi thời gian vận hành vượt quá 1 ngày, thời gian vận hành được hiển thị là 1d2h9m; khi thời gian hoạt động vượt quá 1 năm, thời gian hoạt động được hiển thị dưới dạng 1y1d2h9m, cập nhật mỗi phút; nếu thời gian hoạt động dưới 1 phút, nó được hiển thị là – |
| Giá thanh lý | Vui lòng tham khảo cách tính giá thanh lý |
| Trạng thái lưới |
|
- Thay đổi ký quỹ
Điều chỉnh ký quỹ chỉ khả dụng khi nó ở chế độ Isolated Margin.
- Chấm dứt
Nhấp vào chấm dứt để dừng hoạt động của lưới. Người dùng có thể chọn hủy tất cả các lệnh và đóng tất cả các vị trí theo cách thủ công hoặc tự động sau khi lưới dừng.
Khi kích hoạt tính năng hủy tất cả các lệnh khi dừng, hệ thống sẽ tự động hủy tất cả các lệnh chưa thực hiện khi lưới dừng; Khi bật tính năng đóng tất cả các lệnh khi dừng, hệ thống sẽ tự động đóng tất cả các vị trí đang mở theo giá thị trường khi lưới dừng.
- Kiểm tra Chi tiết lưới
Cách tính Ký quỹ Hiện tại?
position_notional_value=Latest_Mark_Price * abs(size)
present notional = max(abs(position_notional_value + open order's bid_notional), abs(position_notional_value – open order's ask_notional))
open order's ask_notional=askNotional
open order's bid_notional=bidNotional
- Cross Margin：
Ký quỹ hiện tại = present notional / current leverage
- Isolated margin：
Ký quỹ hiện tại =（present notional-position_notional_value）/ leverage + isolatedWalletBalance
- Lệnh đang hoạt động
Lệnh đang hoạt động hiển thị tất cả các lệnh đang mở (bao gồm lệnh được khớp một phần)
Sổ lệnh mua: lọc theo giá lệnh limit từ cao xuống thấp, từ trên xuống dưới
Sổ lệnh bán: lọc theo giá lệnh limit từ thấp lên cao, từ trên xuống dưới
- Lệnh đã hoàn tất
Tổng kết tất cả lệnh đã thực hiện. Mỗi giao dịch bao gồm một cặp lệnh mua và bán tương ứng, loại giao dịch là FILO (First In Last Out) ， Lợi nhuận có thể được tính dựa trên từng cặp lệnh mua và bán đã khớp, và lệnh còn lại đang chờ khớp sẽ có lợi nhuận được hiển thị dưới dạng -。
Phí hoa hồng BNB được chuyển đổi thành tài sản ký quỹ theo tỷ giá hối đoái thời gian thực tại thời điểm giao dịch.
6. Cách để xem Lịch sử
Nhấp vào tab Lịch sử để kiểm tra lịch sử giao dịch lưới và xem chi tiết lưới và các đơn đặt hàng đã hoàn thành.
Trạng thái lưới
- Đã hủy: Trạng thái sau khi kết thúc lưới theo cách thủ công
- Đã hết hạn: Buộc chấm dứt do hủy lệnh, thanh lý, v.v.
