Backtest chính là cốt lõi của việc phát triển chiến lược giao dịch và là một công cụ thiết yếu đối với mỗi nhà đầu tư. Backtest là quá trình mô phỏng lại giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử, từ đó ta có thể tìm được những thông tin quý báu về cách hoạt động của một chiến lược giao dịch trong tương lai.
Trước khi mua ô tô, chắc hẳn ai cũng sẽ xem xét qua những khía cạnh như là lịch sử của hãng xe, các tính năng an toàn, v.v. Chưa hết, ai cũng sẽ phải lái thử xe để chắc rằng nó phù hợp với bạn. Bạn muốn chắc rằng lựa chọn của mình sẽ “đáng đồng tiền bát gạo”. Điều tương tự cũng có thể áp dụng vào lĩnh vực giao dịch. Vậy backtest thực sự là gì?
Backtest là gì?
Nói một cách đơn giản, backtest là quá trình đánh giá một chiến lược giao dịch dựa trên biến động lịch sử của giá. Giả sử bạn muốn kiểm tra xem chiến lược giao cắt đường trung bình động có thể áp dụng được với giá Bitcoin hay không. Để làm như vậy, bạn sẽ cần phải thu thập dữ liệu lịch sử của Bitcoin và kiểm tra các thông số liên quan. Backtest sẽ sử dụng dữ liệu lịch sử của Bitcoin để đánh giá xem chiều dài của đường trung bình động nên là bao nhiêu để có kết quả tốt nhất..
Cách hoạt động của Backtest
Nhà giao dịch sử dụng backtest như là một phương thức đánh giá và so sánh các chiến lược giao dịch khác nhau mà không cần phải bỏ tiền ra đầu tư. Nếu backtest trả về kết quả tích cực, nhà giao dịch có thể áp dụng chiến lược đó lên thị trường thực tế. Dù thị trường không bao giờ biến động chính xác theo cách ta dự đoán, song backtest dựa vào giả định rằng thị trường vẫn tuân theo một khuôn mẫu nhất định dựa vào những kiểu hình trong lịch sử.
Một backtest thành công sẽ bao gồm việc đánh giá hai yếu tố chính: mức độ sinh lời chung và mức độ rủi ro phải chấp nhận. Backtest cũng sẽ phải cân nhắc tất cả các chi phí giao dịch, cả lớn lẫn nhỏ. Những chi phí này có thể cộng dồn vào trong suốt quá trình backtest và ảnh hưởng đến mức độ khả thi của chiến lược. Do đó, nhà giao dịch nên đảm bảo phần mềm backtest của họ phải thống kê được tất cả những chi phí này.
4 yếu tố quan trọng khi Backtest trong thị trường tiền mã hóa
1. Chọn thị trường futures phù hợp – Binance hiện đang cung cấp rất nhiều lựa chọn hợp đồng tương lai tiền mã hóa (futures) để giao dịch, mỗi hợp đồng sẽ có điểm khác biệt của riêng nó. Một số tài sản tiền mã hóa có thể có rủi ro đầu tư cao hơn nhưng lợi nhuận mang lại cũng sẽ tương xứng, và ngược lại. Hai tài sản có mức độ biến động khác nhau sẽ trả về kết quả backtest khác nhau. Chính vì vậy, bạn phải đảm bảo những tham số của chiến lược sẽ khớp với các đặc tính của đồng tiền mã hóa đang đánh giá.
2. Dữ liệu lịch sử ghi lại nhiều điều kiện thị trường khác nhau – Giá trị của các đồng tiền mã hóa thường bị quyết định với nhiều yếu tố thị trường và các thông báo quan trọng, từ nâng cấp giao thức, quan hệ hợp tác và đôi khi là cả những thông tin vĩ mô. Điều này đồng nghĩa với việc biến động của thị trường sẽ rất khó đoán và sẽ có lúc đi ngược hoàn toàn với những gì ta suy tính. Ví dụ, một backtest trong giai đoạn thị trường bán tháo vào tháng 3 sẽ có kết quả khác với backtest được thực hiện ở thị trường giá tăng như ở hiện tại.
3. Nền tảng backtest – Nhiều nền tảng cung cấp chức năng để tiến hành backtest dựa trên dữ liệu lịch sử. Hãy lựa một nền tảng mà có thị trường bạn đang giao dịch rồi nghiên cứu nguồn dữ liệu thị trường mà nó hỗ trợ. Đa phần các nền tảng backtest sẽ yêu cầu người sử dụng phải có kiến thức cơ bản về lập trình. Do vậy, bạn nên học làm quen với các ngôn ngữ lập trình mà đang được nền tảng đó tích hợp.
4. So sánh kết quả – Kết quả từ backtest có thể được đánh giá dựa trên những thước đo hiệu quả quan trọng như là lợi nhuận tối đa và chi phí tối đa, tỷ lệ lời/lỗ, hệ số Sharpe, v.v. Điều này sẽ cho phép bạn so sánh các chiến lược backtest với nhau.
Bạn cần những gì để bắt đầu backtest?
Phần mềm backtest – Hiện trên Internet đang có rất nhiều phần mềm backtest. Một số phần mềm cho phép người dùng sử dụng miễn phí nhưng sẽ bị giới hạn về chức năng. Mặt khác, một số phần mềm khác sẽ tính phí sử dụng nhưng sẽ cung cấp đầy đủ các công cụ và tính năng nâng cao để thực hiện những chiến lược phức tạp.
Dữ liệu lịch sử – Dữ liệu lịch sử là một phần quan trọng của backtest, giúp mô phỏng lại những điều kiện thị trường vào những thời điểm khác nhau. Dữ liệu lịch sử được chia thành 2 loại: Tick data và Order-book data.
Tick Data là gì? Nó được sử dụng cho mục đích gì?
Tick data là những dữ liệu thị trường liên quan đến giá và khối lượng giao dịch. Ở thị trường tiền mã hóa, các nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng tick data để phân tích hoạt động giao dịch sao cho chi tiết nhất có thể. Tick data có thể hiển thị mỗi giao dịch vào thời điểm nó được thực hiện. Tất cả giao dịch, dù xảy ra chỉ trong một phần trăm của giây, đều được ghi chép lại và tổng hợp cho phân tích. Tick data của hợp đồng tương lai tiền mã hóa thường chứa đựng nhiều thông tin hữu ích về các giao dịch nói riêng và toàn thị trường nói chung.
Khi tick data được tích hợp để backtest một chiến lược, nó có thể mô phỏng hoạt động mua bán của người tham gia theo thời gian thực. Việc phân tích tick data có thể cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu về những hành vi giao dịch mà không thể nào nhìn thấy trên đồ thị giá. Ví dụ, các giao dịch có khối lượng lớn khả năng cao sẽ thuộc về các tổ chức đầu tư, trong khi giao dịch khối lượng nhỏ thì sẽ là của các nhà đầu tư thông thường. Ví dụ, hoạt động mua hoặc bán liên tục trong một khung giá hẹp thường tín hiệu xác nhận giá chuẩn bị bứt phá lên trên ngưỡng kháng cự hoặc bị đẩy lùi xuống dưới mức hỗ trợ.
Order-book Data là gì? Nó được sử dụng cho mục đích gì?
Order-book data bao gồm tất cả các lệnh mua và bán đối với một hợp đồng tương lai, được sắp xếp theo mức giá. Sổ lệnh sẽ cho thấy độ sâu thanh khoản của một thị trường. Thanh khoản trên thị trường là một trong những yếu tố tiên quyết với nhà đầu tư bởi nó sẽ ảnh hưởng đến chi phí giao dịch.
Order-book data thường được dùng để xác định độ trễ và trượt giá, từ đó cải thiện kết quả và hiệu suất giao dịch. Order-book data hiển thị mức độ thanh khoản có trên thị trường vào một thời điểm nhất định. Một thị trường khi thiếu thanh khoản sẽ dẫn đến trượt giá và tăng chi phí giao dịch. Bên cạnh đó, nó còn được dùng để phân tích những kiểu hình trượt giá ở những giai đoạn nhất định, đặc biệt là khi thị trường đi ngang.
Thu thập Dữ liệu lịch sử về Hợp đồng tương lai tiền mã hóa
Nếu bạn đang tìm kiếm dữ liệu lịch sử về Hợp đồng tương lai của Bitcoin, bạn có thể sử dụng dịch vụ Binance Futures Historical Data để có được những thông tin bạn cần.
Dịch vụ Historical Data của Binance cung cấp dữ liệu lịch sử của tất cả hợp đồng tương lai tiền mã hóa, cho phép bạn tự do backtest và tối ưu chiến lược của mình. Người dùng có thể truy cập đến dữ liệu lịch sử và dữ liệu thời gian thực của toàn bộ những sản phẩm phái sinh tiền mã hóa được niêm yết trên nền tảng của chúng tôi.
Với dịch vụ Historical Data, bạn có thể truy cập đến dữ liệu thô, bao gồm tick data của hợp đồng tương lai ký quỹ bằng Coin và bằng USDT, cũng như ảnh chụp màn hình order-book của các hợp đồng trên Binance Futures. Chúng tôi cung cấp các công cụ tổng hợp dữ liệu phái sinh, bao gồm dữ liệu Nến giá (qua API), dữ liệu Funding rate, Open Interest và khối lượng giao dịch futures trong nhiều khung thời gian khác nhau.
Binance Futures Historical Data Service is now available on USDT- & Coin-Margined contracts. For access, click on the link below to register!
Dịch vụ Historical Data của Binance Futures hiện đã hỗ trợ các hợp đồng tương lai ký quỹ bằng Coin và bằng USDT. Để truy cập, hãy nhấn vào banner dưới đây và đăng ký.
